1、跨市場套利

跨市場套利是指利用同一產(chǎn)品在不同市場間的價格差價進(jìn)行套利。

例如etf基金既可以在場內(nèi)交易也可以在場外交易，那么就可以利用etf在兩個市場間的不同價格進(jìn)行套利。如：

當(dāng)etf基金在二級市場中的報價高于其凈值時，可以在二級市場買進(jìn)一攬子股票，然后在一級市場按凈值轉(zhuǎn)換為etf基金份額，再于二級市場中以高于基金份額凈值的價格將etf賣出，完成套利。

當(dāng)etf基金在二級市場中的報價低于其凈值時，在二級市場以低于資產(chǎn)凈值的價格買進(jìn)etf，然后在一級市場按凈值將份額贖回，再在二級市場將股票拋售，完成套利。

2、跨時間套利

跨時間套利也就是我們常說的低買高賣，把握同一產(chǎn)品在不同時期的價格賺取中間差價。

例如某一股票價值長期被低估，可以在其股價還較低的時候買入，等待后續(xù)公司價值被發(fā)掘，主力資金進(jìn)場，拉升股價，在高位賣出，賺取差價利潤。

3、跨商品套利

跨商品套利是指投資者同時買進(jìn)和賣出相同交割月份，不同種類但相關(guān)聯(lián)的商品期貨合約，利用商品間的價格變動進(jìn)行套利。

跨商品套利必須具備以下條件：兩種商品之間應(yīng)具有關(guān)聯(lián)性與相互替代性；交易價格受相同的一些因素制約；買進(jìn)或賣出的期貨合約通常應(yīng)在相同的交割月份。

注意：期貨是T+0交易模式，買賣雙向交易，既可以做多，又可以做空，沒有漲跌幅限制。國內(nèi)期貨交易時間：周一至周五9:00-11:00，13:30-15:00，夜盤21:00-次日凌晨2:30。需要注意的是期貨帶有一定的杠桿，交易風(fēng)險比較大。