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cq量化交易是什么意思

網(wǎng)友 2024-11-08 00:24:47

cq量化交易就是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷,利用計(jì)算機(jī)技術(shù),從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選出能帶來(lái)超額收益的多種“大概率”事件。量化交易極大地減少了***者情緒波動(dòng)的影響,避免在市場(chǎng)極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的***決策。

cq量化交易特點(diǎn)如下:

1、紀(jì)律性。根據(jù)模型的運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行決策,而不是憑感覺(jué)。

2、系統(tǒng)性。具體表現(xiàn)為“三多”。一是多層次,包括在大類(lèi)資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、精選具體資產(chǎn)三個(gè)層次上都有模型;二是多角度,定量***的核心思想包括宏觀周期、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、估值、成長(zhǎng)、盈利質(zhì)量、分析師盈利預(yù)測(cè)、市場(chǎng)情緒等多個(gè)角度;三是多數(shù)據(jù),即對(duì)海量數(shù)據(jù)的處理。

3、套利思想。定量***通過(guò)全面、系統(tǒng)性的掃描捕捉錯(cuò)誤定價(jià)、錯(cuò)誤估值帶來(lái)的機(jī)會(huì),從而發(fā)現(xiàn)估值洼地,并通過(guò)買(mǎi)入低估資產(chǎn)、賣(mài)出高估資產(chǎn)而獲利。

4、概率取勝。一是定量***不斷從歷史數(shù)據(jù)中挖掘有望重復(fù)的規(guī)律并加以利用;二是依靠組合資產(chǎn)取勝,而不是單個(gè)資產(chǎn)取勝。

cq量化交易風(fēng)險(xiǎn)如下:

1、歷史數(shù)據(jù)的不完整性。行情數(shù)據(jù)不完整可能導(dǎo)致模型與行情數(shù)據(jù)不匹配。行情數(shù)據(jù)自身風(fēng)格轉(zhuǎn)換,也可能導(dǎo)致模型失敗,如交易流動(dòng)性,價(jià)格波動(dòng)幅度,價(jià)格波動(dòng)頻率等,而這一點(diǎn)是目前量化交易難以克服的。

2、模型設(shè)計(jì)中沒(méi)有考慮倉(cāng)位和資金配置,沒(méi)有安全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)防措施,可能導(dǎo)致資金、倉(cāng)位和模型的不匹配,而發(fā)生爆倉(cāng)現(xiàn)象。

3、網(wǎng)絡(luò)中斷,硬件故障也可能對(duì)量化交易產(chǎn)生影響。

4、同質(zhì)模型產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)交易現(xiàn)象導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。

5、單一***品種導(dǎo)致的不可預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)。

本文標(biāo)簽: cq什么意思

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